大多数标的价格分布具有尖峰厚尾的特点,因此投资者会更多买入尾端行权价的期权进行避险。对于50ETF期权,各月合约标的物均为50ETF,因此距到期日时间越长标的可能波动的范围越大,波动率越高。由以上三组数据综合判断,IV下行...
2021-09-24